AAAAlternative Access First Priority CLO Bond ETF

🇪🇺 Euronext
1.70
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
23/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2069 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
15/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (15/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 0 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€2M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-11.7 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 4.30x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.46x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Negatif ROE
ROE: %-11.8. Şirket özsermayesini eritiyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%75.3
VaR 95% ?
%8.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.24
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.83
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%68.1
30.10.2025 → 28.08.2026
Асимметрия ?
0.51
Parametrik%8.01
Historik%8.46
Cornish-Fisher%6.98
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+24.1%
ROIC ?
5.7%
Значение DCF ?
22.76
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.15 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-2.8
Net kâr marjı %-2.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-11.8
ROE %-11.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %7.2
FAVÖK marjı %7.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %25.0
Hasılat başına brüt kâr %25.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 1.93x Сектор: 1.85x
PD/DD 1.93x — sektör medyanının (1.85x) %4 üzerinde.
EV/EBITDA 10.5x Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (5.6x) %85 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.46x
Cari oran 0.46x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 7.7x
Net Borç/EBITDA 7.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 4.58x
Borç/Özkaynak 4.58x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.5x
Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-11.7
Hasılat yıllık %-11.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+23.0
Zarar %23.0 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+24.1%
Artı %24.1 beklenen değer (2.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.54 | EV/EBITDA hedefi: 0.92 | DCF hedefi: 5.10
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%5.7) – WACC (%6.7) farkı -1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
23/100
Yüksek borç riski (23/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 2/100 | Borç Servis: 46/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.7
ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin (6.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.76
DCF modeli 22.76 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1239.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.70
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2069 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.93x vs 1.85x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x vs 5.6x
Sektörden %85 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.7 vs %6.7 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.8 vs %7.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.70), TRAMA-99 çizgisinin %20.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1.70
TRAMA: 2.15
Разница: %-20.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AAA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.