/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥16,017.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-39.5%
ROIC ?
24.4%
Значение DCF ?
55,330.53
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.0
VaR 95% ?
%3.40
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.90
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.25
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%12.2
30.06.2025 → 11.07.2025
Асимметрия ?
1.00
Parametrik%3.40
Historik%2.82
Cornish-Fisher%2.50
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (81300.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 81300.0
TRAMA: 68892.0376
Разница: %+18.0
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%12.7
Net kâr marjı %12.7 — sağlıklı seviyede.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.8
ROE %4.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.9
FAVÖK marjı %25.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.8
Hasılat başına brüt kâr %53.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
51.4x
Сектор: 25.0x
F/K 51.4x — sektör medyanının (25.0x) %106 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.48x
Сектор: 2.81x
PD/DD 9.48x — sektör medyanının %237 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
27.8x
Сектор: 12.8x
EV/EBITDA 27.8x — sektör medyanının (12.8x) %117 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.22x
Cari oran 3.22x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
68.4x
Faiz karşılama 68.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-39.5%
Eksi %39.5 beklenen değer (49216.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 39246.22 | PD/DD hedefi: 25215.41 | EV/EBITDA hedefi: 37513.20 | DCF hedefi: 55330.53
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 68.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.4
ROIC (%24.4) sermaye maliyetini 18.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
55,330.53
DCF (55330.53) güncel fiyatın %31.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 81300.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥16,017.1
Graham içsel değer: ¥16,017.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
51.4x
vs 25.0x
Sektör medyanının %106 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.48x
vs 2.81x
Sektörden %237 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.8x
vs 12.8x
Sektörden %117 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.4
vs %6.3 WACC
ROIC 18.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
9983 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.