8303SBI SHINSEI BANK LTD

🇯🇵 Japonya Borsası
1508.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
4/9
Нейтрально
Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥1,993.4
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥28.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+34.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.9. Her 100¥ satıştan 22¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥1,816.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥473.7B) kârın %1671'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.9. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
205 дней
Годовая волатильность ?
%42.6
VaR 95% ?
%4.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.24
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.89
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.0
16.01.2026 → 01.06.2026
Асимметрия ?
0.56
Parametrik%4.41
Historik%3.80
Cornish-Fisher%3.93
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+18.2%
Значение DCF ?
1,624.51
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1547.92 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %21.9
Маржа чистой прибыли %21.9 — очень сильно. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %6.9
ROE %6.9 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %398.1
Маржа EBITDA %398.1 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность %429.0
Валовая прибыль на выручку %429.0. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %366.1
TTM свободный денежный поток составляет %366.1'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 11.9x Сектор: 16.2x
F/K 11.9x — медиане сектора (16.2x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 1.10x Сектор: 1.31x
PD/DD 1.10x — медиана сектора (1.31x) ниже или близко. Разумная оценка.
Задолженность
Чистый долг / EBITDA 1.4x
Чистый долг/EBITDA 1.4x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 2.42x
Долг/Капитал 2.42x — высокий левередж. Чувствителен к изменениям долгового цикла.
Покрытие процентов 23.1x
Покрытие процентов 23.1x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+18.4
Выручка г/г %18.4 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %+34.2
Чистая прибыль г/г %34.2 выросла — сильный рост прибыли.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 24.7B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 21.3B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
68/100
Хорошая надёжность (68/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+18.2%
Плюс %18.2 ожидаемая стоимость (1798.37) сравнение с текущей ценой. 3/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %74.
Компоненты: Целевой P/E: 2114.81 | Целевой P/B: 1850.11 | Целевой DCF: 1624.51
Оценка Дамодарана
54/100
Средний
Анализ рисков Далио
95/100
Низкий долговой риск (95/100). Коэффициент покрытия процентов 23.1x — сильно. Долг/EBITDA 1.4x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 50/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 90/100
DCF Дисконтированный денежный поток
1,624.51
DCF (1624.51) около текущей цены (%+6.8) близко — в зоне справедливой стоимости.
Текущая цена: 1521.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
4/9
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
¥1,993.4
Внутренняя стоимость по Грэму: ¥1,993.4. Makul
Разумно
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
11.9x vs 16.2x
Медианы сектора %26 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
1.10x vs 1.31x
По сравнению с сектором %16 дешевле (по балансовой стоимости)
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (1508.00), линия TRAMA-99 (1547.92) на близких уровнях (%-2.6). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 1508.00
TRAMA: 1547.92
Разница: %-2.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
8303 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.