/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
66/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥20.2
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+74.8%
DCF Мәні ?
32.83
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4599
2007-09-25 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%19.9
VaR 95% ?
%1.98
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.84
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.59
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%12.8
25.11.2025 → 27.02.2026
Асимметрия ?
0.02
Parametrik%1.98
Historik%2.01
Cornish-Fisher%1.97
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (10.98), TRAMA-99 çizgisinin %12.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 10.98
TRAMA: 9.7339
Айырмашылық: %+12.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%40.9
Net kâr marjı %40.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%266.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %266.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
8.7x
Сектор: 10.6x
F/K 8.7x — sektör medyanına (10.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.77x
Сектор: 0.99x
PD/DD 0.77x — sektör medyanı (0.99x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.0
Hasılat yıllık %11.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.5
Net kâr yıllık %3.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+74.8%
Artı %74.8 beklenen değer (19.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 13.43 | PD/DD hedefi: 14.55 | DCF hedefi: 32.83
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
32.83
DCF modeli 32.83 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %199.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 10.98
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥20.2
Graham içsel değer: ¥20.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.7x
vs 10.6x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.77x
vs 0.99x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
601939 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.