5406Kobe Steel, Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
2018.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥12.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-33.6 geriledi (¥18.4B → ¥12.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-68.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.0. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.64. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+17.6 artabilir (¥12.2B → ¥14.4B).

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.6
VaR 95% ?
%2.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.69
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.71
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.5
22.01.2026 → 23.04.2026
Асимметрия ?
-0.19
Parametrik%2.59
Historik%2.43
Cornish-Fisher%2.65
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+65.5%
ROIC ?
6.0%
Значение DCF ?
7,594.57
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-33.6 düşerek 12.2B JPY oldu
Yıllık net kâr %-68.4 geriledi
Ödenmiş sermaye: 395.2M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1994.94 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %5.3
ROE %5.3 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %2.7
TTM свободный денежный поток составляет %2.7'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 12.0x Сектор: 15.2x
F/K 12.0x — медиане сектора (15.2x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 0.64x Сектор: 1.38x
PD/DD 0.64x — медианы сектора (1.38x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 5.3x Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 5.3x — медианы сектора (7.8x) %32 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.63x
Текущий коэффициент 1.63x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 2.9x
Чистый долг/EBITDA 2.9x — управляемый уровень долга.
Долг / Капитал 0.61x
Долг/Капитал 0.61x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов 19.2x
Покрытие процентов 19.2x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %-4.6
Выручка г/г %-4.6 снизилась — небольшое падение, следует наблюдать.
Рост чистой прибыли (г/г) %-68.4
Чистая прибыль г/г %-68.4 снизилась (2026/6) — серьёзная эрозия прибыли.
Анализ сезонности Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 27.0B). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 24.2B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
70/100
Очень высокий балл надёжности (70/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+65.5%
Плюс %65.5 ожидаемая стоимость (3347.74) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 2409.41 | Целевой P/B: 4427.11 | Целевой EV/EBITDA: 2983.70 | Целевой DCF: 6069.00
Оценка Дамодарана
61/100
Средний балл Дамодарана (61/100). ROIC (%6.0) – WACC (%5.3) разница +0.7 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
63/100
Умеренный долговой риск (63/100). Коэффициент покрытия процентов 19.2x — сильно. Долг/EBITDA 2.9x — управляемо.
Левередж: 69/100 | Обслуживание долга: 91/100 | Качество: 75/100
ROIC - Рентабельность капитала
%6.0
ROIC (%6.0) незначительно превышает стоимость капитала (0.7 п.п.).
WACC: %5.3
DCF Дисконтированный денежный поток
7,594.57
DCF modeli 7594.57 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %275.4 недооценён.
Текущая цена: 2023.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
12.0x vs 15.2x
Медианы сектора %21 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
0.64x vs 1.38x
По сравнению с сектором %54 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
5.3x vs 7.8x
По сравнению с сектором %32 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.0 vs %5.3 WACC
ROIC 0.7 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%3.5 vs %10.7 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %3.5
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (2018.00), линия TRAMA-99 (1994.94) на близких уровнях (%+1.2). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 2018.00
TRAMA: 1994.94
Разница: %+1.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5406 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.