/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
SAR40.0
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Бағалау
Әлеует?
-15.3%
ROIC ?
16.8%
DCF Мәні ?
137.46
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4063
2010-03-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.1
VaR 95% ?
%2.68
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.80
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.37
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.0
30.10.2025 → 21.07.2026
Асимметрия ?
0.60
Parametrik%2.68
Historik%2.18
Cornish-Fisher%2.30
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (121.00), TRAMA-99 çizgisi (124.80) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 121.0
TRAMA: 124.7998
Айырмашылық: %-3.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%1.6
Net kâr marjı %1.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.7
ROE %18.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.7
FAVÖK marjı %4.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%3.6
Hasılat başına brüt kâr %3.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
28.7x
Сектор: 19.5x
F/K 28.7x — sektör medyanının (19.5x) %47 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.17x
Сектор: 1.92x
PD/DD 7.17x — sektör medyanının %273 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.4x
Сектор: 14.4x
EV/EBITDA 13.4x — sektör medyanı (14.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.60x
Cari oran 0.60x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.58x
Borç/Özkaynak 2.58x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 105.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 93.7M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.3%
Eksi %15.3 beklenen değer (102.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 34.51 | EV/EBITDA hedefi: 130.30 | DCF hedefi: 137.46
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.8
ROIC (%16.8) sermaye maliyetini 6.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
137.46
DCF (137.46) güncel fiyatla (%+13.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 121.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR40.0
Graham içsel değer: SAR40.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
28.7x
vs 19.5x
Sektör medyanının %47 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.17x
vs 1.92x
Sektörden %273 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.4x
vs 14.4x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.8
vs %9.9 WACC
ROIC 6.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.6
vs %4.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
4200 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.