4063Shin-Etsu Chemical

🇯🇵 Japonya Borsası
5978.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥3,718.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥116.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.0. Her 100¥ satıştan 18¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥1,416.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.94x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.0
VaR 95% ?
%4.03
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.75
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.1
03.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
-0.23
Parametrik%4.03
Historik%4.04
Cornish-Fisher%4.10
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-6.3%
ROIC ?
15.5%
Значение DCF ?
8,341.37
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6647.60 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %18.0
Net kâr marjı %18.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.8
ROE %7.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %37.1
FAVÖK marjı %37.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %34.2
Hasılat başına brüt kâr %34.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %14.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 23.4x Сектор: 19.0x
F/K 23.4x — sektör medyanının (19.0x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 2.48x Сектор: 1.48x
PD/DD 2.48x — sektör medyanının %68 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 9.8x Сектор: 9.7x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanının (9.7x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 5.94x
Cari oran 5.94x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 602.7x
Faiz karşılama 602.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.5
Hasılat yıllık %0.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-10.8
Net kâr yıllık %-10.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 135.2B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 123.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-6.3%
Eksi %6.3 beklenen değer (5584.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4730.97 | PD/DD hedefi: 3638.77 | EV/EBITDA hedefi: 5845.29 | DCF hedefi: 8341.37
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%15.5) – WACC (%6.6) farkı +9.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 602.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.5
ROIC (%15.5) sermaye maliyetini 9.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8,341.37
DCF modeli 8341.37 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %39.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 5963.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥3,718.2
Graham içsel değer: ¥3,718.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.4x vs 19.0x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.48x vs 1.48x
Sektörden %68 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x vs 9.7x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.5 vs %6.6 WACC
ROIC 9.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.6 vs %38.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5978.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 5978.00
TRAMA: 6647.60
Разница: %-10.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4063 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.