/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥3,718.2
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-18.0%
ROIC ?
19.4%
DCF Мәні ?
7,879.58
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.6
VaR 95% ?
%3.80
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.46
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.48
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.9
07.10.2025 → 19.11.2025
Асимметрия ?
-0.34
Parametrik%3.80
Historik%3.87
Cornish-Fisher%3.88
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7374.00), TRAMA-99 çizgisi (7126.83) ile yakın seviyede (%+3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 7374.0
TRAMA: 7126.8292
Айырмашылық: %+3.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%18.4
Net kâr marjı %18.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.6
ROE %10.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%37.1
FAVÖK marjı %37.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.2
Hasılat başına brüt kâr %34.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
28.9x
Сектор: 20.9x
F/K 28.9x — sektör medyanının (20.9x) %38 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.07x
Сектор: 1.64x
PD/DD 3.07x — sektör medyanının %87 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.9x
Сектор: 9.9x
EV/EBITDA 12.9x — sektör medyanının (9.9x) %30 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
5.94x
Cari oran 5.94x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
533.7x
Faiz karşılama 533.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.5
Hasılat yıllık %0.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-12.7
Net kâr yıllık %-12.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 127.2B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 122.5B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.0%
Eksi %18.0 beklenen değer (6045.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5300.54 | PD/DD hedefi: 4048.95 | EV/EBITDA hedefi: 5694.78 | DCF hedefi: 7879.58
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%19.4) – WACC (%6.6) farkı +12.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 533.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.4
ROIC (%19.4) sermaye maliyetini 12.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7,879.58
DCF (7879.58) güncel fiyatla (%+6.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 7374.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥3,718.2
Graham içsel değer: ¥3,718.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
28.9x
vs 20.9x
Sektör medyanının %38 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.07x
vs 1.64x
Sektörden %87 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.9x
vs 9.9x
Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.4
vs %6.6 WACC
ROIC 12.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.4
vs %37.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
4063 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.