/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
SAR15.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-3.9%
ROIC ?
10.2%
DCF Мәні ?
88.81
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
4063
2010-03-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.9
VaR 95% ?
%3.67
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.17
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.81
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%48.4
28.10.2025 → 10.08.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%3.67
Historik%3.15
Cornish-Fisher%3.13
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (42.66), TRAMA-99 çizgisinin %14.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 42.66
TRAMA: 50.0978
Айырмашылық: %-14.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%0.5
Net kâr marjı %0.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.9
ROE %3.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.3
FAVÖK marjı %5.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%2.4
Hasılat başına brüt kâr %2.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
56.8x
Сектор: 17.6x
F/K 56.8x — sektör medyanının (17.6x) %223 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.96x
Сектор: 2.74x
PD/DD 2.96x — sektör medyanının (2.74x) %8 üzerinde.
EV/EBITDA
12.3x
Сектор: 9.9x
EV/EBITDA 12.3x — sektör medyanının (9.9x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.41x
Cari oran 0.41x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
7.7x
Net Borç/EBITDA 7.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
4.59x
Borç/Özkaynak 4.59x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 13.1M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 12.2M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-3.9%
Eksi %3.9 beklenen değer (40.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 13.20 | PD/DD hedefi: 40.02 | EV/EBITDA hedefi: 34.43 | DCF hedefi: 88.81
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%10.2) – WACC (%8.2) farkı +2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 38/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.2
ROIC (%10.2) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
88.81
DCF modeli 88.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %108.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 42.66
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR15.6
Graham içsel değer: SAR15.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
56.8x
vs 17.6x
Sektör medyanının %223 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.96x
vs 2.74x
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.3x
vs 9.9x
Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.2
vs %8.2 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.5
vs %5.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
4050 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.