/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR14.0
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
+37.1%
ROIC ?
5.3%
DCF Мәні ?
12.39
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
3071
2014-06-24 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%21.3
VaR 95% ?
%2.30
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.22
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.98
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.5
05.10.2025 → 03.03.2026
Асимметрия ?
-0.05
Parametrik%2.30
Historik%2.26
Cornish-Fisher%2.31
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.12), TRAMA-99 çizgisinin %9.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 12.12
TRAMA: 13.4583
Айырмашылық: %-9.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%1.5
Net kâr marjı %1.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.9
ROE %0.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.0
FAVÖK marjı %15.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%33.9
Hasılat başına brüt kâr %33.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
21.8x
Сектор: 17.6x
F/K 21.8x — sektör medyanının (17.6x) %24 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.77x
Сектор: 2.74x
PD/DD 0.77x — sektör medyanının (2.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.2x
Сектор: 9.9x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanı (9.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
5.2x
Net Borç/EBITDA 5.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.97x
Borç/Özkaynak 1.97x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.9x
Faiz karşılama 4.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.7
Hasılat yıllık %-3.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-9.2
Net kâr yıllık %-9.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+37.1%
Artı %37.1 beklenen değer (16.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 10.26 | PD/DD hedefi: 36.36 | EV/EBITDA hedefi: 16.78 | DCF hedefi: 12.39
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı 4.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 24/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (6.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.39
DCF (12.39) güncel fiyatla (%+2.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 12.12
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR14.0
Graham içsel değer: SAR14.0. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
21.8x
vs 17.6x
Sektör medyanının %24 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.77x
vs 2.74x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.2x
vs 9.9x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.3
vs %6.7 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.4
vs %14.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
4006 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.