Skor Karnesi — EGX
Çoğu platform bir skor verir ama o skorun gerçekten işe yarayıp yaramadığını göstermez. Biz gösteriyoruz: aşağıda her alt-skorun geçmişte ne kadar isabetli olduğunu (bilgi katsayısı), hangi vade ufkunda çalıştığını ve "yüksek skorlu sepet o ay endeksi yendi mi" testini — kazandığı ve kaybettiği aylarla birlikte — açık veriyle bulacaksın.
Evren: 87 hisse · dönem 2026-03-25 → 2026-08-28 · IC = günlük kesitsel Spearman(metrik, ileri-getiri)
Haftalık (5g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | 0.026 | 0.69 | 30 | 5% | |
| Dalio Risk | 0.0217 | 0.59 | 30 | 5% | |
| Piotroski F-Skoru | 0.0064 | 0.21 | 27 | 5% | |
| Yükseliş Potansiyeli | 0.0764 | 1.83 | 30 | 80% | ✓ anlamlı |
| Ucuzluk (düşük F/K) | 0.081 | 1.45 | 30 | 5% |
Aylık (21g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | -0.0376 | -0.74 | 19 | 20% | |
| Dalio Risk | -0.0926 | -3.73 | 19 | 20% | |
| Piotroski F-Skoru | -0.025 | -0.69 | 16 | 20% | |
| Yükseliş Potansiyeli | 0.0976 | 1.49 | 19 | 20% | |
| Ucuzluk (düşük F/K) | 0.1146 | 2.14 | 19 | 20% | ✓ anlamlı |
Çeyreklik (63g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | — | — | 3 | 20% | |
| Dalio Risk | — | — | 3 | 20% | |
| Piotroski F-Skoru | — | — | 0 | 20% | |
| Yükseliş Potansiyeli | — | — | 3 | 20% | |
| Ucuzluk (düşük F/K) | — | — | 3 | 20% |
Kesitsel Spearman IC (günlük, tüm hisseler); t-stat NEWEY-WEST (örtüşme düzeltmeli — naif ×√N over-claim'i giderilmiş); ağırlık = anlamlı-pozitif IC orantısı (t>=1.5), taban 0.05. Haftalık yeniden-kalibre edilir.
IC'ler geçmiş dönemin ölçümüdür; KISA tarihçede (az bağımsız gözlem) Newey-West t-stat GERÇEKÇİ şekilde düşer → çoğu metrik taban ağırlıkta kalır (dürüst).
Canlı Skor Testi — Lothien ≥ 70 sepeti vs evren
Her ay başında, önceki son skor gününde Lothien skoru ≥ 70 olan hisselerden eşit-ağırlık sepet kurulsaydı ne olurdu? Yayınlanmış skorlarla, ay ay.
| Ay | Sepet (n) | Sepet | Evren | Alpha |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 12 | +4.03% | +12.09% | -8.05 pp |
| 2026-05 | 12 | +6.01% | +4.71% | +1.3 pp |
| 2026-06 | 12 | +0.49% | -0.78% | +1.27 pp |
| 2026-07 | 8 | -2.96% | +3.44% | -6.4 pp |
| 2026-08 | 8 | +9.46% | +31.31% | -21.85 pp |
| 2026-09 (devam) | 8 | +1.32% | +2.23% | -0.91 pp |
| Kümülatif | +19.28% | +61.71% | -42.42 pp |
Ay başından önceki son skor gününde Lothien ≥ 70 sepeti (eşit ağırlık) vs aynı gün skorlanan tüm evren (eşit ağırlık); ay-başı→ay-sonu son kapanışlar.
İşlem maliyeti/temettü hariç; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.