Skor Karnesi — BIST
Çoğu platform bir skor verir ama o skorun gerçekten işe yarayıp yaramadığını göstermez. Biz gösteriyoruz: aşağıda her alt-skorun geçmişte ne kadar isabetli olduğunu (bilgi katsayısı), hangi vade ufkunda çalıştığını ve "yüksek skorlu sepet o ay endeksi yendi mi" testini — kazandığı ve kaybettiği aylarla birlikte — açık veriyle bulacaksın.
Evren: 617 hisse · dönem 2014-12-31 → 2026-08-28 · IC = günlük kesitsel Spearman(metrik, ileri-getiri)
Haftalık (5g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | -0.012 | -1.41 | 55 | 5% | |
| Dalio Risk | 0.0026 | 0.37 | 191 | 5% | |
| Piotroski F-Skoru | 0.0136 | 2.22 | 172 | 30% | ✓ anlamlı |
| Yükseliş Potansiyeli | -0.0163 | -1.36 | 55 | 5% | |
| Ucuzluk (düşük F/K) | 0.0269 | 4.37 | 191 | 55% | ✓ anlamlı |
Aylık (21g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | -0.0363 | -4.67 | 38 | 5% | |
| Dalio Risk | 0.0087 | 1.07 | 174 | 5% | |
| Piotroski F-Skoru | 0.0127 | 2.0 | 157 | 26% | ✓ anlamlı |
| Yükseliş Potansiyeli | -0.0637 | -4.95 | 38 | 5% | |
| Ucuzluk (düşük F/K) | 0.0335 | 4.67 | 174 | 59% | ✓ anlamlı |
Çeyreklik (63g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | 0.037 | 4.49 | 16 | 5% | ✓ anlamlı |
| Dalio Risk | -0.0006 | -0.06 | 152 | 5% | |
| Piotroski F-Skoru | 0.0159 | 1.75 | 133 | 20% | ✓ anlamlı |
| Yükseliş Potansiyeli | -0.0203 | -2.86 | 16 | 5% | |
| Ucuzluk (düşük F/K) | 0.0635 | 6.77 | 152 | 65% | ✓ anlamlı |
Kesitsel Spearman IC (günlük, tüm hisseler); t-stat NEWEY-WEST (örtüşme düzeltmeli — naif ×√N over-claim'i giderilmiş); ağırlık = anlamlı-pozitif IC orantısı (t>=1.5), taban 0.05. Haftalık yeniden-kalibre edilir.
IC'ler geçmiş dönemin ölçümüdür; KISA tarihçede (az bağımsız gözlem) Newey-West t-stat GERÇEKÇİ şekilde düşer → çoğu metrik taban ağırlıkta kalır (dürüst).
Canlı Skor Testi — Lothien ≥ 70 sepeti vs evren
Her ay başında, önceki son skor gününde Lothien skoru ≥ 70 olan hisselerden eşit-ağırlık sepet kurulsaydı ne olurdu? Yayınlanmış skorlarla, ay ay.
| Ay | Sepet (n) | Sepet | Evren | Alpha |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 50 | +8.73% | +11.49% | -2.76 pp |
| 2026-05 | 51 | -0.12% | +0.74% | -0.86 pp |
| 2026-06 | 51 | +0.09% | -2.46% | +2.55 pp |
| 2026-07 | 51 | -6.81% | -5.88% | -0.93 pp |
| 2026-08 | 59 | +0.81% | +0.79% | +0.02 pp |
| 2026-09 (devam) | 72 | -2.16% | -3.21% | +1.05 pp |
| Kümülatif | -0.09% | +0.6% | -0.68 pp |
Ay başından önceki son skor gününde Lothien ≥ 70 sepeti (eşit ağırlık) vs aynı gün skorlanan tüm evren (eşit ağırlık); ay-başı→ay-sonu son kapanışlar.
İşlem maliyeti/temettü hariç; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.