Skor Karnesi — DFM
Her alt skorun geçmişteki isabeti (bilgi katsayısı), hangi vadede çalıştığı ve yüksek skorlu sepetin o ay evreni yenip yenmediği; kaybedilen aylar dahil.
Evren: 95 hisse · dönem 2026-03-25 → 2026-10-16 · IC = günlük kesitsel Spearman(metrik, ileri-getiri)
Haftalık (5g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | -0.0559 | -1.43 | 36 | 20% | |
| Dalio Risk | -0.0699 | -1.43 | 36 | 20% | |
| Piotroski F-Skoru | -0.0039 | -0.11 | 36 | 20% | |
| Yükseliş Potansiyeli | -0.0279 | -0.74 | 36 | 20% | |
| Ucuzluk (düşük F/K) | -0.0432 | -1.75 | 36 | 20% |
Aylık (21g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | -0.0908 | -5.45 | 19 | 20% | |
| Dalio Risk | -0.1703 | -3.13 | 19 | 20% | |
| Piotroski F-Skoru | -0.0499 | -1.77 | 19 | 20% | |
| Yükseliş Potansiyeli | -0.0649 | -4.97 | 19 | 20% | |
| Ucuzluk (düşük F/K) | -0.0468 | -2.34 | 19 | 20% |
Çeyreklik (63g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | — | — | 0 | 20% | |
| Dalio Risk | — | — | 0 | 20% | |
| Piotroski F-Skoru | — | — | 0 | 20% | |
| Yükseliş Potansiyeli | — | — | 0 | 20% | |
| Ucuzluk (düşük F/K) | — | — | 0 | 20% |
Kesitsel Spearman IC (günlük, tüm hisseler); t-stat NEWEY-WEST (örtüşme düzeltmeli — naif ×√N over-claim'i giderilmiş); ağırlık = anlamlı-pozitif IC orantısı (t>=1.5), taban 0.05. Ufuk içinde çıkan hisse düşmez (çıkış getirisi −%30); IC işareti hayatta kalma bandında değişen metriğin eğilimi sıfırlanır (HK-K1 b). Haftalık yeniden-kalibre edilir.
IC'ler geçmiş dönemin ölçümüdür; KISA tarihçede (az bağımsız gözlem) Newey-West t-stat GERÇEKÇİ şekilde düşer → çoğu metrik taban ağırlıkta kalır (dürüst). Evren yalnız bugün fiyat serisi olan şirketlerden kurulur; hayatta kalma yanlılığı düzeltilmedi, yalnız işareti ona dayanıksız eğilim çekildi.
Canlı Skor Testi — Lothien ≥ 70 sepeti vs evren
Her ay başında, önceki son skor gününde Lothien skoru ≥ 70 olan hisselerden eşit-ağırlık sepet kurulsaydı ne olurdu? Yayınlanmış skorlarla, ay ay.
| Ay | Sepet (n) | Sepet | Evren | Alpha |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 5 | -5.67% | -1.86% | -3.81 pp |
| 2026-08 | 6 | +4.36% | +4.25% | +0.11 pp |
| 2026-09 | 16 | +3.53% | +4.51% | -0.98 pp |
| 2026-10 (devam) | 17 | -1.93% | -2.31% | +0.38 pp |
| Kümülatif | -0.05% | +4.46% | -4.51 pp |
Her ay başında, bir önceki skor gününde skoru 70 ve üstü olan hisselerden eşit ağırlıklı bir sepet kurulur ve ay sonuna kadar aynı gün skorlanan tüm hisselerin eşit ağırlıklı ortalamasıyla karşılaştırılır. Yalnız yayınlanmış skorlar kullanılır.
İşlem maliyeti/temettü hariç; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez. Skorlar 2026-03-25 tarihinden beri yayınlanıyor; daha önceki aylar için yayınlanmış skor yok. Hesaplanamayan aylar: 2026-04 (bu ay için yeterli fiyat verisi yok), 2026-05 (bu ay için yeterli fiyat verisi yok), 2026-06 (bu ay için yeterli fiyat verisi yok).
Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау