Skor Karnesi — INDIA
Her alt skorun geçmişteki isabeti (bilgi katsayısı), hangi vadede çalıştığı ve yüksek skorlu sepetin o ay evreni yenip yenmediği; kaybedilen aylar dahil.
Evren: 400 hisse · dönem 2026-06-28 → 2026-10-16 · IC = günlük kesitsel Spearman(metrik, ileri-getiri)
Haftalık (5g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | 0.0285 | 1.52 | 69 | 20% | ✓ anlamlı |
| Dalio Risk | 0.073 | 2.82 | 69 | 43% | ✓ anlamlı |
| Piotroski F-Skoru | 0.0249 | 1.31 | 59 | 5% | |
| Yükseliş Potansiyeli | 0.0149 | 0.8 | 69 | 5% | |
| Ucuzluk (düşük F/K) | 0.0434 | 2.27 | 69 | 28% | ✓ anlamlı |
Aylık (21g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | 0.0737 | 1.53 | 53 | 22% | ✓ anlamlı |
| Dalio Risk | 0.1053 | 2.41 | 53 | 30% | ✓ anlamlı |
| Piotroski F-Skoru | 0.064 | 1.66 | 53 | 20% | ✓ anlamlı |
| Yükseliş Potansiyeli | 0.0335 | 1.37 | 53 | 5% | |
| Ucuzluk (düşük F/K) | 0.077 | 2.34 | 53 | 23% | ✓ anlamlı |
Çeyreklik (63g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | 0.1965 | 23.76 | 14 | 20% | ✓ anlamlı |
| Dalio Risk | 0.2334 | 13.37 | 14 | 20% | ✓ anlamlı |
| Piotroski F-Skoru | 0.081 | 30.91 | 14 | 20% | ✓ anlamlı |
| Yükseliş Potansiyeli | 0.0824 | 6.85 | 14 | 20% | ✓ anlamlı |
| Ucuzluk (düşük F/K) | 0.157 | 69.28 | 14 | 20% | ✓ anlamlı |
Kesitsel Spearman IC (günlük, tüm hisseler); t-stat NEWEY-WEST (örtüşme düzeltmeli — naif ×√N over-claim'i giderilmiş); ağırlık = anlamlı-pozitif IC orantısı (t>=1.5), taban 0.05. Ufuk içinde çıkan hisse düşmez (çıkış getirisi −%30); IC işareti hayatta kalma bandında değişen metriğin eğilimi sıfırlanır (HK-K1 b). Haftalık yeniden-kalibre edilir.
IC'ler geçmiş dönemin ölçümüdür; KISA tarihçede (az bağımsız gözlem) Newey-West t-stat GERÇEKÇİ şekilde düşer → çoğu metrik taban ağırlıkta kalır (dürüst). Evren yalnız bugün fiyat serisi olan şirketlerden kurulur; hayatta kalma yanlılığı düzeltilmedi, yalnız işareti ona dayanıksız eğilim çekildi.
Canlı Skor Testi — Lothien ≥ 70 sepeti vs evren
Her ay başında, önceki son skor gününde Lothien skoru ≥ 70 olan hisselerden eşit-ağırlık sepet kurulsaydı ne olurdu? Yayınlanmış skorlarla, ay ay.
| Ay | Sepet (n) | Sepet | Evren | Alpha |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 15 | +1.61% | +3.29% | -1.67 pp |
| 2026-08 | 20 | +0.71% | -0.16% | +0.87 pp |
| 2026-09 | 95 | -3.99% | -4.94% | +0.95 pp |
| 2026-10 (devam) | 105 | +0.14% | -0.54% | +0.67 pp |
| Kümülatif | -1.62% | -2.5% | +0.88 pp |
Her ay başında, bir önceki skor gününde skoru 70 ve üstü olan hisselerden eşit ağırlıklı bir sepet kurulur ve ay sonuna kadar aynı gün skorlanan tüm hisselerin eşit ağırlıklı ortalamasıyla karşılaştırılır. Yalnız yayınlanmış skorlar kullanılır.
İşlem maliyeti/temettü hariç; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez. Skorlar 2026-06-28 tarihinden beri yayınlanıyor; daha önceki aylar için yayınlanmış skor yok.
Data date date not measured Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error