Skor Karnesi — BIST
Her alt skorun geçmişteki isabeti (bilgi katsayısı), hangi vadede çalıştığı ve yüksek skorlu sepetin o ay evreni yenip yenmediği; kaybedilen aylar dahil.
Evren: 622 hisse · dönem 2014-12-31 → 2026-10-16 · IC = günlük kesitsel Spearman(metrik, ileri-getiri)
Haftalık (5g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | 0.0251 | 1.52 | 89 | 24% | ✓ anlamlı |
| Dalio Risk | 0.0096 | 1.1 | 225 | 5% | |
| Piotroski F-Skoru | 0.0211 | 3.15 | 197 | 5% | ✓ anlamlı |
| Yükseliş Potansiyeli | 0.035 | 1.61 | 89 | 31% | ✓ anlamlı |
| Ucuzluk (düşük F/K) | 0.0412 | 4.41 | 225 | 36% | ✓ anlamlı |
Aylık (21g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | 0.034 | 0.79 | 72 | 5% | |
| Dalio Risk | 0.0284 | 1.58 | 208 | 25% | ✓ anlamlı |
| Piotroski F-Skoru | 0.0279 | 2.12 | 181 | 24% | ✓ anlamlı |
| Yükseliş Potansiyeli | 0.0598 | 0.85 | 72 | 5% | |
| Ucuzluk (düşük F/K) | 0.0519 | 2.12 | 208 | 41% | ✓ anlamlı |
Çeyreklik (63g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | 0.0906 | 3.15 | 32 | 35% | ✓ anlamlı |
| Dalio Risk | 0.0202 | 1.16 | 167 | 5% | |
| Piotroski F-Skoru | 0.0339 | 2.92 | 139 | 16% | ✓ anlamlı |
| Yükseliş Potansiyeli | 0.0994 | 1.64 | 32 | 38% | ✓ anlamlı |
| Ucuzluk (düşük F/K) | 0.0572 | 3.04 | 167 | 5% | ✓ anlamlı |
Kesitsel Spearman IC (günlük, tüm hisseler); t-stat NEWEY-WEST (örtüşme düzeltmeli — naif ×√N over-claim'i giderilmiş); ağırlık = anlamlı-pozitif IC orantısı (t>=1.5), taban 0.05. Ufuk içinde çıkan hisse düşmez (çıkış getirisi −%30); IC işareti hayatta kalma bandında değişen metriğin eğilimi sıfırlanır (HK-K1 b). Haftalık yeniden-kalibre edilir.
IC'ler geçmiş dönemin ölçümüdür; KISA tarihçede (az bağımsız gözlem) Newey-West t-stat GERÇEKÇİ şekilde düşer → çoğu metrik taban ağırlıkta kalır (dürüst). Evren yalnız bugün fiyat serisi olan şirketlerden kurulur; hayatta kalma yanlılığı düzeltilmedi, yalnız işareti ona dayanıksız eğilim çekildi.
Canlı Skor Testi — Lothien ≥ 70 sepeti vs evren
Her ay başında, önceki son skor gününde Lothien skoru ≥ 70 olan hisselerden eşit-ağırlık sepet kurulsaydı ne olurdu? Yayınlanmış skorlarla, ay ay.
| Ay | Sepet (n) | Sepet | Evren | Alpha |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 50 | +8.73% | +11.52% | -2.79 pp |
| 2026-05 | 53 | -0.07% | +0.49% | -0.56 pp |
| 2026-06 | 53 | -0.44% | -2.3% | +1.86 pp |
| 2026-07 | 51 | -6.81% | -5.89% | -0.92 pp |
| 2026-08 | 59 | +0.81% | +0.79% | +0.02 pp |
| 2026-09 | 72 | -20.94% | -28.87% | +7.94 pp |
| 2026-10 (devam) | 78 | -1.24% | -3.42% | +2.18 pp |
| Kümülatif | -20.65% | -28.66% | +8.01 pp |
Her ay başında, bir önceki skor gününde skoru 70 ve üstü olan hisselerden eşit ağırlıklı bir sepet kurulur ve ay sonuna kadar aynı gün skorlanan tüm hisselerin eşit ağırlıklı ortalamasıyla karşılaştırılır. Yalnız yayınlanmış skorlar kullanılır.
İşlem maliyeti/temettü hariç; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez. Skorlar 2026-03-25 tarihinden beri yayınlanıyor; daha önceki aylar için yayınlanmış skor yok.
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ