/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$118.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-8.4%
ROIC ?
10.8%
DCF Мәні ?
251.91
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
8826
1991-08-15 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%45.7
VaR 95% ?
%4.64
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.60
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.87
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%38.3
18.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
1.00
Parametrik%4.64
Historik%3.89
Cornish-Fisher%3.33
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (351.07), TRAMA-99 çizgisinin %30.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 351.07
TRAMA: 269.3341
Айырмашылық: %+30.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%9.0
Net kâr marjı %9.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.4
FAVÖK marjı %17.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%49.6
Hasılat başına brüt kâr %49.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
39.5x
Сектор: 32.7x
F/K 39.5x — sektör medyanının (32.7x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.75x
Сектор: 4.59x
PD/DD 4.75x — sektör medyanının (4.59x) %4 üzerinde.
EV/EBITDA
21.8x
Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 21.8x — sektör medyanı (21.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.82x
Borç/Özkaynak 0.82x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.3
Hasılat yıllık %14.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.7
Net kâr yıllık %-0.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.4%
Eksi %8.4 beklenen değer (319.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 311.68 | PD/DD hedefi: 350.58 | EV/EBITDA hedefi: 350.05 | DCF hedefi: 251.91
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.8
ROIC (%10.8) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
251.91
DCF (251.91) güncel fiyatın %27.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 348.60
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$118.1
Güncel fiyat Graham değerinin %66.1 üzerinde ($118.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
39.5x
vs 32.7x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.75x
vs 4.59x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.8x
vs 21.8x
Sektörden %0 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.8
vs %10.3 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.5
vs %15.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ZBRA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.