/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
p23.2
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Бағалау
Әлеует?
+5.9%
ROIC ?
7.1%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
9779
1988-07-01 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.5
VaR 95% ?
%3.23
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.54
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.49
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.8
03.10.2025 → 30.04.2026
Асимметрия ?
-1.10
Parametrik%3.23
Historik%2.51
Cornish-Fisher%3.48
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2461.00), TRAMA-99 çizgisi (2581.72) ile yakın seviyede (%-4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2461.0
TRAMA: 2581.7161
Айырмашылық: %-4.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%7.3
Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.8
ROE %6.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.7
FAVÖK marjı %31.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%69.1
Hasılat başına brüt kâr %69.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
19.3x
Сектор: 15.5x
F/K 19.3x — sektör medyanının (15.5x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.31x
Сектор: 1.98x
PD/DD 1.31x — sektör medyanının (1.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.1x
Сектор: 10.4x
EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanı (10.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.56x
Cari oran 0.56x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.9x
Net Borç/EBITDA 5.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.74x
Borç/Özkaynak 1.74x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.1
Hasılat yıllık %-0.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-16.1
Net kâr yıllık %-16.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+5.9%
Artı %5.9 beklenen değer (2606.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 1948.94 | PD/DD hedefi: 3784.63 | EV/EBITDA hedefi: 2540.35
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 22/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.1
ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
p23.2
Graham içsel değer: p23.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
19.3x
vs 15.5x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.31x
vs 1.98x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.1x
vs 10.4x
Sektörden %3 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.1
vs %9.1 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.3
vs %31.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
WTB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.