/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
-5.0%
ROIC ?
4.8%
DCF Мәні ?
2.07
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
1218
2021-11-04 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%46.7
VaR 95% ?
%4.88
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.88
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.28
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.7
18.12.2025 → 07.07.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%4.88
Historik%4.56
Cornish-Fisher%4.59
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5.56), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 5.56
TRAMA: 5.2179
Айырмашылық: %+6.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
9.9x
Сектор: 11.4x
F/K 9.9x — sektör medyanına (11.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.47x
Сектор: 3.03x
PD/DD 3.47x — sektör medyanının (3.03x) %15 üzerinde.
EV/EBITDA
3.9x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanı (4.2x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.69x
Borç/Özkaynak 2.69x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
9.6x
Faiz karşılama 9.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-5.0%
Eksi %5.0 beklenen değer (5.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 6.42 | PD/DD hedefi: 5.28 | EV/EBITDA hedefi: 5.92 | DCF hedefi: 2.07
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 9.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.8
ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.07
DCF (2.07) güncel fiyatın %62.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.56
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.9x
vs 11.4x
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.47x
vs 3.03x
Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.9x
vs 4.2x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.8
vs %9.2 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
VSL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.