VGSBVolgogradenergosbyt Public Joint-Stock Company

🇷🇺 MOEX
14.15
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽423M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+157.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽1.0B fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.63x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.8 artabilir (₽423M → ₽540M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.7
VaR 95% ?
%4.47
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.35
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.21
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.5
04.02.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%4.47
Historik%4.10
Cornish-Fisher%4.09
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+72.1%
Значение DCF ?
8.66
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (422.8M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+157.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (8.5B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.4)
Brüt kâr marjı düşük: %11.0
Net kâr marjı düşük: %4.9
FAVÖK yatay seyrede (538.5M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %6.3
Toplam borç: 0 RUB
Net nakit pozisyonunda: -1.0B RUB (borçsuz)
Cari oran < 1: 0.63x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.0B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 202.5M RUB
ROA: %7.4
Toplam varlıklar: 5.7B RUB (%+0.0)
Özkaynak: -3.8B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 450.8M RUB
Ödenmiş sermaye: 400.1M RUB
Net işletme sermayesi negatif: -3.1B RUB — kısa vadeli baskı
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 14.32 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %92'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.9
Net kâr marjı %4.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-44.5
ROE %-44.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %6.3
FAVÖK marjı %6.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %11.0
Hasılat başına brüt kâr %11.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 3.3x Сектор: 10.1x
F/K 3.3x — sektör medyanının (10.1x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA 2.1x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (4.9x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.63x
Cari oran 0.63x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+12.4
Hasılat yıllık %12.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+157.5
Net kâr yıllık %157.5 artmış (2023/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 293.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 218.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+72.1%
Artı %72.1 beklenen değer (24.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 42.45 | EV/EBITDA hedefi: 32.37 | DCF hedefi: 8.66
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 31/100 | Kalite: 78/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.66
DCF (8.66) güncel fiyatın %38.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.3x vs 10.1x
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
EV/EBITDA
2.1x vs 4.9x
Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9 vs %6.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14.15), TRAMA-99 çizgisi (14.32) ile yakın seviyede (%-1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 14.15
TRAMA: 14.32
Разница: %-1.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
VGSB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.