/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$10.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-56.2%
ROIC ?
17.2%
DCF Мәні ?
2.25
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6693
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.1
VaR 95% ?
%2.56
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.68
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.79
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.9
11.02.2026 → 14.08.2026
Асимметрия ?
-0.22
Parametrik%2.56
Historik%2.51
Cornish-Fisher%2.62
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (77.85), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 77.85
TRAMA: 82.4491
Айырмашылық: %-5.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%13.1
Net kâr marjı %13.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -7.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.6
ROE %5.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.9
FAVÖK marjı %28.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%30.5
Hasılat başına brüt kâr %30.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 25.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (25.7x) %290 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.04x
Сектор: 2.03x
PD/DD 9.04x — sektör medyanının %345 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
32.6x
Сектор: 6.5x
EV/EBITDA 32.6x — sektör medyanının (6.5x) %404 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.2
Hasılat yıllık %19.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-35.0
Net kâr yıllık %-35.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (34.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 19.46 | PD/DD hedefi: 19.46 | EV/EBITDA hedefi: 19.46 | DCF hedefi: 19.46
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%17.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.2
ROIC (%17.2) sermaye maliyetinin (18.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %18.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.25
DCF (2.25) güncel fiyatın %97.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 77.85
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$10.0
Graham içsel değer: R$10.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 25.7x
Sektör medyanının %290 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.04x
vs 2.03x
Sektörden %345 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
32.6x
vs 6.5x
Sektörden %404 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.2
vs %18.1 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.1
vs %27.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
VALE3 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.