/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
₽6.0
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+79.3%
ROIC ?
12.2%
DCF Мәні ?
1.31
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3683
2011-11-21 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%41.4
VaR 95% ?
%4.44
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.21
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.00
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%53.6
29.01.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
0.76
Parametrik%4.44
Historik%3.66
Cornish-Fisher%3.55
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.98), TRAMA-99 çizgisinin %5.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.976
TRAMA: 1.0276
Айырмашылық: %-5.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%24.0
Net kâr marjı %24.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.4
ROE %11.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.1
FAVÖK marjı %32.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%32.1
Hasılat başına brüt kâr %32.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Бағалау
F/K Oranı
2.0x
Сектор: 4.8x
F/K 2.0x — sektör medyanının (4.8x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.30x
Сектор: 0.65x
PD/DD 0.30x — sektör medyanının (0.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.5x
Сектор: 3.0x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (3.0x) %50 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
14.67x
Cari oran 14.67x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+79.3%
Artı %79.3 beklenen değer (1.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.35 | PD/DD hedefi: 2.19 | EV/EBITDA hedefi: 1.96 | DCF hedefi: 1.31
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%12.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.2
ROIC (%12.2) sermaye maliyetinin (39.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.31
DCF modeli 1.31 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %34.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.98
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽6.0
Graham içsel değer: ₽6.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.0x
vs 4.8x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.30x
vs 0.65x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 3.0x
Sektörden %50 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.2
vs %39.2 WACC
ROIC 27.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.0
vs %32.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
UPRO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.