/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$17.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-33.8%
ROIC ?
11.5%
DCF Мәні ?
6.28
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5092
2006-03-09 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.0
VaR 95% ?
%3.98
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.62
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.19
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.8
14.11.2025 → 23.07.2026
Асимметрия ?
-0.16
Parametrik%3.98
Historik%3.27
Cornish-Fisher%3.88
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (35.45), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 35.45
TRAMA: 32.1909
Айырмашылық: %+10.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%13.5
Net kâr marjı %13.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -7.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.8
ROE %9.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.0
FAVÖK marjı %31.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%71.7
Hasılat başına brüt kâr %71.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
22.3x
Сектор: 11.1x
F/K 22.3x — sektör medyanının (11.1x) %102 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.09x
Сектор: 1.92x
PD/DD 4.09x — sektör medyanının %113 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.2x
Сектор: 12.8x
EV/EBITDA 14.2x — sektör medyanının (12.8x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.62x
Cari oran 1.62x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.98x
Borç/Özkaynak 0.98x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.1x
Faiz karşılama 8.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.4
Hasılat yıllık %22.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+17.6
Net kâr yıllık %17.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-33.8%
Eksi %33.8 beklenen değer (23.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 17.33 | PD/DD hedefi: 17.36 | EV/EBITDA hedefi: 31.87 | DCF hedefi: 8.86
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%11.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 8.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.5
ROIC (%11.5) sermaye maliyetinin (17.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.28
DCF (6.28) güncel fiyatın %82.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 35.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$17.1
Graham içsel değer: R$17.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
22.3x
vs 11.1x
Sektör medyanının %102 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.09x
vs 1.92x
Sektörden %113 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.2x
vs 12.8x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.5
vs %17.7 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.0
vs %28.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TOTS3 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.