/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$20.7
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+29.1%
ROIC ?
15.4%
DCF Мәні ?
46.80
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5261
2005-07-08 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.3
VaR 95% ?
%3.00
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.22
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.46
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.7
24.02.2026 → 13.08.2026
Асимметрия ?
-0.39
Parametrik%3.00
Historik%2.84
Cornish-Fisher%3.08
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (18.61), TRAMA-99 çizgisinin %18.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 18.61
TRAMA: 22.8703
Айырмашылық: %-18.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%13.9
Net kâr marjı %13.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.5
ROE %17.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%63.8
FAVÖK marjı %63.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.3
Hasılat başına brüt kâr %55.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%33.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %33.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
10.3x
Сектор: 10.6x
F/K 10.3x — sektör medyanına (10.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.78x
Сектор: 1.55x
PD/DD 1.78x — sektör medyanının (1.55x) %15 üzerinde.
EV/EBITDA
3.8x
Сектор: 5.4x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (5.4x) %30 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.1x
Faiz karşılama 8.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.5
Hasılat yıllık %5.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.6
Net kâr yıllık %-0.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+29.1%
Artı %29.1 beklenen değer (24.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 18.47 | PD/DD hedefi: 16.96 | EV/EBITDA hedefi: 26.76 | DCF hedefi: 46.80
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%15.4) – WACC (%15.3) farkı +0.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 8.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.4
ROIC (%15.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.
WACC: %15.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
46.80
DCF modeli 46.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %151.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 18.61
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$20.7
Graham içsel değer: R$20.7. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.3x
vs 10.6x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.78x
vs 1.55x
Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 5.4x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.4
vs %15.3 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.8
vs %56.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TIMS3 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.