TFIState Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF

Tüketici Hizmetleri

🇪🇺 Euronext

6.83

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

80/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

65/100

Dalio Risk ?

84/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+122.8%

ROIC ?

11.4%

قيمة DCF ?

55.04

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

8791

1992-07-17 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%815.3

VaR 95% ?

%80.69

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%115.69

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%16.31

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%85.5

25.06.2026 → 26.06.2026

الانحراف ?

10.68

Parametrik%80.69

Historik%1.60

Cornish-Fisher%-305.02

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (6.83), TRAMA-99 çizgisinin %31.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 6.83

TRAMA: 9.972

الفرق: %-31.5

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 2.9x القطاع: 8.3x

F/K 2.9x — sektör medyanının (8.3x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.73x القطاع: 1.88x

PD/DD 0.73x — sektör medyanının (1.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.3x القطاع: 2.5x

EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (2.5x) %49 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.11x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 89.0x

Faiz karşılama 89.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

80/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+122.8%

Artı %122.8 beklenen değer (15.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 19.75 | PD/DD hedefi: 18.72 | EV/EBITDA hedefi: 13.28 | DCF hedefi: 20.49

Damodaran Değerleme

65/100

Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%11.4) – WACC (%10.9) farkı +0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

84/100

Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 89.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%11.4

ROIC (%11.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.6 puan) aşıyor.

WACC: %10.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

55.04

DCF modeli 55.04 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %705.9 ucuz.

Mevcut fiyat: 6.83

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

2.9x vs 8.3x

Sektör medyanının %65 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.73x vs 1.88x

Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.3x vs 2.5x

Sektörden %49 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%11.4 vs %10.9 WACC

ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

TFI — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.