/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+54.4%
ROIC ?
11.2%
DCF Мәні ?
2.09
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
444
2024-11-21 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%52.8
VaR 95% ?
%5.25
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.52
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.55
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.3
29.12.2025 → 31.03.2026
Асимметрия ?
-0.86
Parametrik%5.25
Historik%3.83
Cornish-Fisher%5.30
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2.87), TRAMA-99 çizgisinin %13.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 2.87
TRAMA: 2.5409
Айырмашылық: %+13.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.0x
Сектор: 11.6x
F/K 4.0x — sektör medyanının (11.6x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.83x
Сектор: 3.65x
PD/DD 3.83x — sektör medyanının (3.65x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
2.3x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (4.2x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.13x
Borç/Özkaynak 1.13x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
28.3x
Faiz karşılama 28.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+54.4%
Artı %54.4 beklenen değer (4.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 8.33 | PD/DD hedefi: 3.39 | EV/EBITDA hedefi: 5.10 | DCF hedefi: 2.09
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%11.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 28.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.2
ROIC (%11.2) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.09
DCF (2.09) güncel fiyatın %27.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.87
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.0x
vs 11.6x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.83x
vs 3.65x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 4.2x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.2
vs %12.2 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SYL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.