/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽1,093.1
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-4.6%
ROIC ?
20.6%
DCF Мәні ?
448.09
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4096
2010-03-03 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.8
VaR 95% ?
%3.07
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.35
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.01
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.9
18.03.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
-0.13
Parametrik%3.07
Historik%2.47
Cornish-Fisher%2.93
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (532.60), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 532.6
TRAMA: 482.7216
Айырмашылық: %+10.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%16.4
Net kâr marjı %16.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.4
ROE %21.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%28.9
FAVÖK marjı %28.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%54.2
Hasılat başına brüt kâr %54.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
5.0x
Сектор: 4.8x
F/K 5.0x — sektör medyanının (4.8x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.07x
Сектор: 0.80x
PD/DD 1.07x — sektör medyanının (0.80x) %34 üzerinde.
EV/EBITDA
3.1x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanı (3.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.6x
Faiz karşılama 16.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-4.6%
Eksi %4.6 beklenen değer (508.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 513.77 | PD/DD hedefi: 420.83 | EV/EBITDA hedefi: 598.44 | DCF hedefi: 448.09
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%20.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 16.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.6
ROIC (%20.6) sermaye maliyetinin (29.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %29.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
448.09
DCF (448.09) güncel fiyatın %15.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 532.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽1,093.1
Graham içsel değer: ₽1,093.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.0x
vs 4.8x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.07x
vs 0.80x
Sektörden %34 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x
vs 3.5x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.6
vs %29.5 WACC
ROIC 8.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.4
vs %28.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SIBN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.