/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽103.5
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+10.9%
ROIC ?
8.4%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
77
2026-06-10 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
76 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.2
VaR 95% ?
%4.22
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.86
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.86
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.6
17.06.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
-0.32
Parametrik%4.22
Historik%4.31
Cornish-Fisher%4.36
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (40.65), TRAMA-99 çizgisi (40.65) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 40.65
TRAMA: 40.65
Айырмашылық: %+0.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%4.9
Net kâr marjı %4.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.2
ROE %15.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%37.6
FAVÖK marjı %37.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.8
Hasılat başına brüt kâr %75.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
4.8x
Сектор: 5.9x
F/K 4.8x — sektör medyanına (5.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.73x
Сектор: 0.71x
PD/DD 0.73x — sektör medyanının (0.71x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
3.0x
Сектор: 3.6x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanı (3.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.58x
Cari oran 0.58x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.03x
Borç/Özkaynak 3.03x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.9%
Artı %10.9 beklenen değer (45.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 50.19 | PD/DD hedefi: 41.38 | EV/EBITDA hedefi: 49.09
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%8.4) – WACC (%12.3) farkı -3.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.4
ROIC (%8.4) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.3
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽103.5
Graham içsel değer: ₽103.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.8x
vs 5.9x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.73x
vs 0.71x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.0x
vs 3.6x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.4
vs %12.3 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9
vs %37.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
RTKMP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.