/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽1,103.5
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+23.3%
ROIC ?
14.1%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4096
2010-03-03 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.8
VaR 95% ?
%3.62
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.07
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.78
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.5
20.03.2026 → 06.07.2026
Асимметрия ?
0.58
Parametrik%3.62
Historik%3.40
Cornish-Fisher%3.09
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (318.55), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 318.55
TRAMA: 342.8714
Айырмашылық: %-7.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%10.8
Net kâr marjı %10.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.0
ROE %16.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.2
FAVÖK marjı %26.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%57.0
Hasılat başına brüt kâr %57.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
3.4x
Сектор: 4.8x
F/K 3.4x — sektör medyanına (4.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.55x
Сектор: 0.80x
PD/DD 0.55x — sektör medyanının (0.80x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.3x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanı (3.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
538.2x
Faiz karşılama 538.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.3%
Artı %23.3 beklenen değer (392.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 447.52 | PD/DD hedefi: 485.99 | EV/EBITDA hedefi: 340.03
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%14.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 538.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.1
ROIC (%14.1) sermaye maliyetinin (29.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %29.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽1,103.5
Graham içsel değer: ₽1,103.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.4x
vs 4.8x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.55x
vs 0.80x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 3.5x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.1
vs %29.8 WACC
ROIC 15.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.8
vs %26.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ROSN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.