RNFTRussNeft

🇷🇺 MOEX
89.95
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
₽944.6
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽6.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-56.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-27.3 düştü. Şirket daralmada.
Likidite Riski
Cari oran 0.36x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽6.0B) ama FCF negatif (-₽977M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 0.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.13. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.6
VaR 95% ?
%4.81
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.52
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%53.5
09.03.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%4.81
Historik%4.02
Cornish-Fisher%4.38
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+114.9%
ROIC ?
10.5%
Значение DCF ?
1,777.26
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 114.8B RUB
Net borç: 113.0B RUB
Borç/Özkaynak oranı: 0.74x
Cari oran < 1: 0.48x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.8B RUB
Ödenmiş sermaye: 220.6M RUB
Net işletme sermayesi negatif: -34.9B RUB — kısa vadeli baskı
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 96.15 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %9
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.0
Net kâr marjı %11.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.3
ROE %8.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.0
FAVÖK marjı %17.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %28.6
Hasılat başına brüt kâr %28.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-1.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 0.8x Сектор: 5.5x
F/K 0.8x — sektör medyanının (5.5x) %85 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.13x Сектор: 0.93x
PD/DD 0.13x — sektör medyanının (0.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 3.6x Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.48x
Cari oran 0.48x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 11.8x
Faiz karşılama 11.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-27.3
Hasılat yıllık %-27.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-56.0
Net kâr yıllık %-56.0 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+114.9%
Artı %114.9 beklenen değer (193.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 269.85 | PD/DD hedefi: 269.85 | EV/EBITDA hedefi: 101.59 | DCF hedefi: 269.85
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%10.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 11.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.5
ROIC (%10.5) sermaye maliyetini hafifçe (2.8 puan) aşıyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,777.26
DCF modeli 1777.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1875.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 89.95
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽944.6
Graham içsel değer: ₽944.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
0.8x vs 5.5x
Sektör medyanının %85 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.13x vs 0.93x
Sektörden %86 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x vs 4.0x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.5 vs %7.8 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.0 vs %17.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (89.95), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 89.95
TRAMA: 96.15
Разница: %-6.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
RNFT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.