/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$33.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
+23.7%
ROIC ?
9.4%
DCF Мәні ?
0.33
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
5294
2005-05-23 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.2
VaR 95% ?
%3.93
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.57
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.99
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%38.8
20.02.2026 → 20.08.2026
Асимметрия ?
0.15
Parametrik%3.93
Historik%3.63
Cornish-Fisher%3.78
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (35.07), TRAMA-99 çizgisinin %12.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 35.07
TRAMA: 40.0172
Айырмашылық: %-12.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%9.9
Net kâr marjı %9.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.9
FAVÖK marjı %36.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%27.2
Hasılat başına brüt kâr %27.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
16.6x
Сектор: 23.5x
F/K 16.6x — sektör medyanına (23.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.42x
Сектор: 2.30x
PD/DD 1.42x — sektör medyanının (2.30x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.3x
Сектор: 6.5x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanı (6.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.23x
Cari oran 1.23x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.64x
Borç/Özkaynak 1.64x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.2
Hasılat yıllık %21.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+44.9
Net kâr yıllık %44.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.7%
Artı %23.7 beklenen değer (43.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 68.31 | PD/DD hedefi: 58.41 | EV/EBITDA hedefi: 42.48 | DCF hedefi: 8.77
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin (15.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.33
DCF (0.33) güncel fiyatın %99.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 35.07
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$33.4
Graham içsel değer: R$33.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.6x
vs 23.5x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.42x
vs 2.30x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.3x
vs 6.5x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.4
vs %15.1 WACC
ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.1
vs %33.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
RENT3 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.