/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Бағалау
Әлеует?
-7.2%
ROIC ?
6.0%
DCF Мәні ?
1.10
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
4479
2009-01-30 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.7
VaR 95% ?
%2.38
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.40
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.99
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%15.7
27.02.2026 → 02.06.2026
Асимметрия ?
0.49
Parametrik%2.38
Historik%2.01
Cornish-Fisher%2.10
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (606.00), TRAMA-99 çizgisi (622.66) ile yakın seviyede (%-2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 606.0
TRAMA: 622.6612
Айырмашылық: %-2.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
11.0x
Сектор: 8.3x
F/K 11.0x — sektör medyanının (8.3x) %32 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.75x
Сектор: 1.11x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (1.11x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.5x
Сектор: 6.1x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (6.1x) %72 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.45x
Cari oran 0.45x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.1x
Faiz karşılama 2.1x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3.1
Net kâr yıllık %-3.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.2%
Eksi %7.2 beklenen değer (562.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 908.82 | EV/EBITDA hedefi: 352.83 | DCF hedefi: 151.50
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 2.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 37/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.0
ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin (12.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.10
DCF (1.10) güncel fiyatın %99.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 606.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.0x
vs 8.3x
Sektör medyanının %32 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.75x
vs 1.11x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x
vs 6.1x
Sektörden %72 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.0
vs %12.6 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
RDF — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.