/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$49.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+22.0%
ROIC ?
33.7%
DCF Мәні ?
207.46
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
8742
1991-12-13 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%52.4
VaR 95% ?
%5.34
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.59
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.47
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.2
29.05.2026 → 31.07.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%5.34
Historik%4.55
Cornish-Fisher%4.60
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (169.96), TRAMA-99 çizgisi (178.75) ile yakın seviyede (%-4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 169.96
TRAMA: 178.7481
Айырмашылық: %-4.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%24.5
Net kâr marjı %24.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +52.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.5
ROE %-0.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.5
FAVÖK marjı %33.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%54.6
Hasılat başına brüt kâr %54.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
33.2x
Сектор: 32.7x
F/K 33.2x — sektör medyanının (32.7x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
7.73x
Сектор: 4.59x
PD/DD 7.73x — sektör medyanının %68 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.6x
Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 12.6x — sektör medyanının (21.8x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
2.51x
Cari oran 2.51x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
22.1x
Faiz karşılama 22.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.0
Hasılat yıllık %5.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-5.5
Net kâr yıllık %-5.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.0%
Artı %22.0 beklenen değer (207.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 161.89 | PD/DD hedefi: 112.37 | EV/EBITDA hedefi: 295.29 | DCF hedefi: 207.46
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%33.7) – WACC (%10.4) farkı +23.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 22.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%33.7
ROIC (%33.7) sermaye maliyetini 23.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
207.46
DCF modeli 207.46 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %22.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 169.74
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$49.1
Güncel fiyat Graham değerinin %71.1 üzerinde ($49.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
33.2x
vs 32.7x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.73x
vs 4.59x
Sektörden %68 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.6x
vs 21.8x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%33.7
vs %10.4 WACC
ROIC 23.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.0
vs %33.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
QCOM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.