/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
41/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+70.0%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
1334
2021-05-25 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%47.9
VaR 95% ?
%4.98
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.04
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.70
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.6
27.11.2025 → 02.07.2026
Асимметрия ?
2.92
Parametrik%4.98
Historik%3.88
Cornish-Fisher%0.04
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.87), TRAMA-99 çizgisi (1.93) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1.87
TRAMA: 1.9335
Айырмашылық: %-3.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.9x
Сектор: 9.0x
F/K 1.9x — sektör medyanının (9.0x) %78 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.96x
Сектор: 2.35x
PD/DD 0.96x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.9x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 11.9x — sektör medyanının (4.0x) %197 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
12.0x
Net Borç/EBITDA 12.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
21.50x
Borç/Özkaynak 21.50x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.4x
Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+70.0%
Artı %70.0 beklenen değer (3.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 5.61 | PD/DD hedefi: 5.16 | EV/EBITDA hedefi: 0.63
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 12.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 35/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.9x
vs 9.0x
Sektör medyanının %78 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.96x
vs 2.35x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.9x
vs 4.0x
Sektörden %197 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
PPM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.