/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
₽704.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-5.0%
ROIC ?
32.4%
DCF Мәні ?
159.87
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4093
2010-03-03 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%49.1
VaR 95% ?
%5.34
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.45
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.71
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%63.8
28.01.2026 → 02.09.2026
Асимметрия ?
-1.80
Parametrik%5.34
Historik%4.21
Cornish-Fisher%5.29
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (990.80), TRAMA-99 çizgisinin %44.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 990.8
TRAMA: 1777.9114
Айырмашылық: %-44.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%44.0
Net kâr marjı %44.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%70.3
FAVÖK marjı %70.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.9
Hasılat başına brüt kâr %75.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
4.3x
Сектор: 7.5x
F/K 4.3x — sektör medyanının (7.5x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.02x
Сектор: 1.68x
PD/DD 4.02x — sektör medyanının %139 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.4x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (3.5x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
5.54x
Cari oran 5.54x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.35x
Borç/Özkaynak 3.35x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.1x
Faiz karşılama 8.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-5.0%
Eksi %5.0 beklenen değer (941.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1808.37 | PD/DD hedefi: 526.08 | EV/EBITDA hedefi: 794.17 | DCF hedefi: 247.70
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 8.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 34/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.4
ROIC (%32.4) sermaye maliyetini 6.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %26.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
159.87
DCF (159.87) güncel fiyatın %83.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 990.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽704.0
Graham içsel değer: ₽704.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.3x
vs 7.5x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.02x
vs 1.68x
Sektörden %139 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x
vs 3.5x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.4
vs %26.4 WACC
ROIC 6.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
PLZL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.