/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽1,166.7
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-6.7%
ROIC ?
14.8%
قيمة DCF ?
598.90
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4096
2010-03-03 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%38.9
VaR 95% ?
%4.05
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.72
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.92
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%44.5
01.09.2025 → 15.10.2025
الانحراف ?
0.06
Parametrik%4.05
Historik%3.68
Cornish-Fisher%3.82
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (572.50), TRAMA-99 çizgisi (574.72) ile yakın seviyede (%-0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 572.5
TRAMA: 574.7184
الفرق: %-0.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%21.1
Net kâr marjı %21.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%40.1
ROE %40.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%29.8
FAVÖK marjı %29.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%23.3
Hasılat başına brüt kâr %23.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-36.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-36.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
3.7x
القطاع: 3.7x
F/K 3.7x — sektör medyanına (3.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.47x
القطاع: 1.04x
PD/DD 1.47x — sektör medyanının (1.04x) %42 üzerinde.
EV/EBITDA
4.9x
القطاع: 4.3x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (4.3x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.52x
Cari oran 2.52x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.81x
Borç/Özkaynak 1.81x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.3x
Faiz karşılama 7.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.7%
Eksi %6.7 beklenen değer (534.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 446.69 | EV/EBITDA hedefi: 509.63 | DCF hedefi: 598.90
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%14.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 7.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.8
ROIC (%14.8) sermaye maliyetinin (18.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %18.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
598.90
DCF (598.90) güncel fiyatla (%+4.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 572.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽1,166.7
Graham içsel değer: ₽1,166.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
3.7x
vs 3.7x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.47x
vs 1.04x
Sektörden %42 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x
vs 4.3x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.8
vs %18.9 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.1
vs %29.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
PIKK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.