/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
15/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA2,642.2
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-11.0%
DCF Мәні ?
520.00
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
827
2023-01-02 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%50.0
VaR 95% ?
%4.86
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.01
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.99
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.4
12.03.2026 → 20.05.2026
Асимметрия ?
-0.01
Parametrik%4.86
Historik%4.62
Cornish-Fisher%4.78
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3185.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 3185.0
TRAMA: 2866.4908
Айырмашылық: %+11.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Бағалау
F/K Oranı
26.7x
Сектор: 16.3x
F/K 26.7x — sektör medyanının (16.3x) %64 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.23x
Сектор: 1.88x
PD/DD 1.23x — sektör medyanının (1.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-11.0%
Eksi %11.0 beklenen değer (2835.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 1946.11 | PD/DD hedefi: 4944.41 | DCF hedefi: 796.25
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 85/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
520.00
DCF (520.00) güncel fiyatın %83.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3185.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA2,642.2
Graham içsel değer: CFA2,642.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
26.7x
vs 16.3x
Sektör medyanının %64 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.23x
vs 1.88x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ORGT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.