/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-29.3%
ROIC ?
2.5%
DCF Мәні ?
0.86
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
437
2024-11-27 → 2026-08-27
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.4
VaR 95% ?
%2.97
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.19
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.29
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.3
27.04.2026 → 31.07.2026
Асимметрия ?
2.06
Parametrik%2.97
Historik%2.27
Cornish-Fisher%1.33
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (90.99), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 90.99
TRAMA: 99.7301
Айырмашылық: %-8.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
31.6x
Сектор: 13.1x
F/K 31.6x — sektör medyanının (13.1x) %142 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.11x
Сектор: 3.85x
PD/DD 4.11x — sektör medyanının (3.85x) %7 üzerinde.
EV/EBITDA
9.4x
Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 9.4x — sektör medyanının (6.7x) %41 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.70x
Borç/Özkaynak 1.70x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.0x
Faiz karşılama 4.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-29.3%
Eksi %29.3 beklenen değer (64.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 37.59 | PD/DD hedefi: 87.98 | EV/EBITDA hedefi: 64.61 | DCF hedefi: 22.75
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 4.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.5
ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.86
DCF (0.86) güncel fiyatın %99.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 90.99
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
31.6x
vs 13.1x
Sektör medyanının %142 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.11x
vs 3.85x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.4x
vs 6.7x
Sektörden %41 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.5
vs %12.2 WACC
ROIC 9.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
NTPCGREEN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.