/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
22/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA18,112.1
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-14.6%
DCF Мәні ?
3,697.67
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
868
2023-01-03 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.9
VaR 95% ?
%3.36
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.89
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.73
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%8.3
31.10.2025 → 24.12.2025
Асимметрия ?
2.67
Parametrik%3.36
Historik%2.49
Cornish-Fisher%0.55
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (23000.00), TRAMA-99 çizgisi (22921.34) ile yakın seviyede (%+0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 23000.0
TRAMA: 22921.3387
Айырмашылық: %+0.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Бағалау
F/K Oranı
14.9x
Сектор: 16.3x
F/K 14.9x — sektör medyanına (16.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.43x
Сектор: 1.88x
PD/DD 2.43x — sektör medyanının (1.88x) %29 üzerinde.
Қарыздылық
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.6%
Eksi %14.6 beklenen değer (19642.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 25115.26 | PD/DD hedefi: 18522.41 | DCF hedefi: 5750.00
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,697.67
DCF (3697.67) güncel fiyatın %83.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 23000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA18,112.1
Graham içsel değer: CFA18,112.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.9x
vs 16.3x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.43x
vs 1.88x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
NSBC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.