NLMKNLMK Group

🇷🇺 MOEX
77.20
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
33/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽4.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %31.1. Her 100₽ satıştan 31₽ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 91.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 72.14. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 66.7. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %78.5. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.2
VaR 95% ?
%3.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.07
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.4
29.01.2026 → 06.07.2026
Асимметрия ?
0.71
Parametrik%3.63
Historik%2.85
Cornish-Fisher%3.12
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-56.2%
ROIC ?
57.0%
Значение DCF ?
1.03
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.3B RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (4.0B RUB)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.9
Net kâr marjı yüksek: %31.1
FAVÖK yatay seyrede (1.7B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %43.1
Toplam borç: 3.5B RUB
Net borç: 2.9B RUB
Borç/Özkaynak oranı: 0.54x
Nakit ve benzerleri: 541.0M RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 824.8M RUB
ROE: %19.6
ROA güçlü: %10.4 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar: 12.2B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 6.4B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 1.7B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 127.0x (Faiz: 13.8M RUB)
Ödenmiş sermaye: 6.0B RUB
CAPEX: 304.2M RUB (Hasılatın %7.5'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 72.29 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %31.1
Net kâr marjı %31.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %78.5
ROE %78.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %43.1
FAVÖK marjı %43.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %51.9
Hasılat başına brüt kâr %51.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %20.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 91.9x Сектор: 10.4x
F/K 91.9x — sektör medyanının (10.4x) %779 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 72.14x Сектор: 1.76x
PD/DD 72.14x — sektör medyanının %3999 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 66.7x Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 66.7x — sektör medyanının (3.9x) %1609 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 127.0x
Faiz karşılama 127.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (33.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 19.30 | PD/DD hedefi: 19.30 | EV/EBITDA hedefi: 19.30 | DCF hedefi: 19.30
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 127.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%57.0
ROIC (%57.0) sermaye maliyetini 11.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %45.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.03
DCF (1.03) güncel fiyatın %98.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 77.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽4.5
Graham içsel değer: ₽4.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
91.9x vs 10.4x
Sektör medyanının %779 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
72.14x vs 1.76x
Sektörden %3999 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
66.7x vs 3.9x
Sektörden %1609 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%57.0 vs %45.5 WACC
ROIC 11.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.1 vs %43.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (77.20), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 77.20
TRAMA: 72.29
Разница: %+6.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
NLMK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.