/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
p10.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Оценка стоимости
Потенциал?
-0.5%
ROIC ?
6.3%
Значение DCF ?
20.67
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
7838
1995-12-11 → 2026-08-19
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.6
VaR 95% ?
%2.08
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.97
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.18
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.0
02.03.2026 → 10.08.2026
Асимметрия ?
-1.18
Parametrik%2.08
Historik%2.06
Cornish-Fisher%2.34
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1180.50), TRAMA-99 çizgisi (1242.52) ile yakın seviyede (%-5.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1180.5
TRAMA: 1242.5224
Разница: %-5.0
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%18.3
Net kâr marjı %18.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.2
ROE %8.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%45.7
FAVÖK marjı %45.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%79.8
Hasılat başına brüt kâr %79.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-15.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
18.3x
Сектор: 19.3x
F/K 18.3x — sektör medyanına (19.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.51x
Сектор: 2.38x
PD/DD 1.51x — sektör medyanının (2.38x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.1x
Сектор: 11.7x
EV/EBITDA 13.1x — sektör medyanının (11.7x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.76x
Cari oran 0.76x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.8x
Net Borç/EBITDA 5.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.19x
Borç/Özkaynak 1.19x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.8
Hasılat yıllık %-3.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.7
Net kâr yıllık %11.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 767.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 702.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-0.5%
Eksi %0.5 beklenen değer (1174.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1251.39 | PD/DD hedefi: 1898.24 | EV/EBITDA hedefi: 1051.98 | DCF hedefi: 295.12
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.3
ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.67
DCF (20.67) güncel fiyatın %98.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1180.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
p10.8
Graham içsel değer: p10.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.3x
vs 19.3x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.51x
vs 2.38x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.1x
vs 11.7x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.3
vs %8.5 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.3
vs %45.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
NG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.