/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$137.9
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-15.3%
ROIC ?
26.9%
DCF Мәні ?
166.38
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
10198
1986-03-13 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.3
VaR 95% ?
%3.33
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.71
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.03
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.9
28.10.2025 → 25.06.2026
Асимметрия ?
1.28
Parametrik%3.33
Historik%2.72
Cornish-Fisher%1.97
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (496.82), TRAMA-99 çizgisinin %16.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 496.82
TRAMA: 427.3952
Айырмашылық: %+16.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%47.3
Net kâr marjı %47.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +11.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.6
ROE %17.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%71.6
FAVÖK marjı %71.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%68.0
Hasılat başına brüt kâr %68.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
30.8x
Сектор: 32.7x
F/K 30.8x — sektör medyanına (32.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
9.40x
Сектор: 4.59x
PD/DD 9.40x — sektör medyanının %105 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
19.4x
Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 19.4x — sektör medyanı (21.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.39x
Cari oran 1.39x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
72.4x
Faiz karşılama 72.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.7
Hasılat yıllık %16.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+59.5
Net kâr yıllık %59.5 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.3%
Eksi %15.3 beklenen değer (418.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 548.59 | PD/DD hedefi: 260.77 | EV/EBITDA hedefi: 557.88 | DCF hedefi: 166.38
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 72.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.9
ROIC (%26.9) sermaye maliyetini 16.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
166.38
DCF (166.38) güncel fiyatın %66.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 494.68
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$137.9
Güncel fiyat Graham değerinin %72.1 üzerinde ($137.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
30.8x
vs 32.7x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
9.40x
vs 4.59x
Sektörden %105 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.4x
vs 21.8x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.9
vs %10.8 WACC
ROIC 16.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%39.0
vs %62.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %39.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MSFT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.