/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R136.2
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-23.8%
ROIC ?
30.1%
DCF Мәні ?
331.41
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.6
VaR 95% ?
%3.77
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.30
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.63
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.9
20.10.2025 → 02.06.2026
Асимметрия ?
0.39
Parametrik%3.77
Historik%3.39
Cornish-Fisher%2.99
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (15723.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 15723.0
TRAMA: 17351.3371
Айырмашылық: %-9.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%8.8
Net kâr marjı %8.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.6
ROE %25.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%22.6
FAVÖK marjı %22.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%42.6
Hasılat başına brüt kâr %42.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
10.8x
Сектор: 9.3x
F/K 10.8x — sektör medyanının (9.3x) %16 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.76x
Сектор: 1.84x
PD/DD 2.76x — sektör medyanının (1.84x) %50 üzerinde.
EV/EBITDA
4.6x
Сектор: 3.6x
EV/EBITDA 4.6x — sektör medyanının (3.6x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.98x
Cari oran 1.98x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.07x
Borç/Özkaynak 1.07x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
159.7x
Faiz karşılama 159.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.1
Hasılat yıllık %4.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.3
Net kâr yıllık %2.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 922.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 888.2M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.8%
Eksi %23.8 beklenen değer (11985.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 13569.43 | PD/DD hedefi: 11178.42 | EV/EBITDA hedefi: 12353.26 | DCF hedefi: 3930.75
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 159.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.1
ROIC (%30.1) sermaye maliyetini 14.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
331.41
DCF (331.41) güncel fiyatın %97.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 15723.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R136.2
Graham içsel değer: R136.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.8x
vs 9.3x
Sektör medyanının %16 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.76x
vs 1.84x
Sektörden %50 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.6x
vs 3.6x
Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.1
vs %15.3 WACC
ROIC 14.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.8
vs %22.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MRP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.