/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
p2.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-18.9%
ROIC ?
16.6%
DCF Мәні ?
2.37
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
9779
1988-07-01 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.3
VaR 95% ?
%3.09
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.40
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.03
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.3
27.10.2025 → 12.05.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%3.09
Historik%2.99
Cornish-Fisher%2.94
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (384.50), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 384.5
TRAMA: 365.4096
Айырмашылық: %+5.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%1.5
Net kâr marjı %1.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.6
FAVÖK marjı %7.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%32.1
Hasılat başına brüt kâr %32.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
30.7x
Сектор: 18.1x
F/K 30.7x — sektör medyanının (18.1x) %70 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.60x
Сектор: 2.36x
PD/DD 2.60x — sektör medyanının (2.36x) %10 üzerinde.
EV/EBITDA
7.9x
Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanı (8.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.86x
Cari oran 0.86x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.12x
Borç/Özkaynak 1.12x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.8x
Faiz karşılama 6.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+25.0
Hasılat yıllık %25.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-12.3
Net kâr yıllık %-12.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 82.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 69.4M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.9%
Eksi %18.9 beklenen değer (311.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 224.52 | PD/DD hedefi: 355.72 | EV/EBITDA hedefi: 431.96 | DCF hedefi: 96.12
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 6.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.6
ROIC (%16.6) sermaye maliyetini hafifçe (3.7 puan) aşıyor.
WACC: %12.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.37
DCF (2.37) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 384.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
p2.1
Graham içsel değer: p2.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
30.7x
vs 18.1x
Sektör medyanının %70 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.60x
vs 2.36x
Sektörden %10 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 8.9x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.6
vs %12.9 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.5
vs %7.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MKS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.