/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
17/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₽2,483.7
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-27.9%
ROIC ?
10.3%
DCF Мәні ?
263.79
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3663
2011-11-24 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%54.3
VaR 95% ?
%5.44
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.77
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.11
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.5
19.05.2026 → 02.07.2026
Асимметрия ?
2.35
Parametrik%5.44
Historik%3.67
Cornish-Fisher%1.92
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1542.00), TRAMA-99 çizgisinin %28.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 1542.0
TRAMA: 1201.5906
Айырмашылық: %+28.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%42.5
Net kâr marjı %42.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.8
ROE %13.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%73.5
FAVÖK marjı %73.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.0
Hasılat başına brüt kâr %61.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
7.9x
Сектор: 5.9x
F/K 7.9x — sektör medyanının (5.9x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.10x
Сектор: 0.71x
PD/DD 1.10x — sektör medyanının %54 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.9x
Сектор: 3.6x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (3.6x) %35 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
26.4x
Faiz karşılama 26.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.3
Hasılat yıllık %2.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.8
Net kâr yıllık %12.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.4B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.2B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.9%
Eksi %27.9 beklenen değer (1111.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1157.48 | PD/DD hedefi: 1039.17 | EV/EBITDA hedefi: 1137.11 | DCF hedefi: 385.50
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%10.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 26.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.3
ROIC (%10.3) sermaye maliyetinin (34.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %34.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
263.79
DCF (263.79) güncel fiyatın %82.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1542.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽2,483.7
Graham içsel değer: ₽2,483.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.9x
vs 5.9x
Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.10x
vs 0.71x
Sektörden %54 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x
vs 3.6x
Sektörden %35 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.3
vs %34.8 WACC
ROIC 24.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%42.5
vs %73.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %42.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MGTS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.