/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
₽2,984.7
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
+98.4%
ROIC ?
15.8%
Значение DCF ?
7,934.01
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4095
2010-03-03 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.6
VaR 95% ?
%3.34
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.65
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.3
27.08.2025 → 16.07.2026
Асимметрия ?
-0.77
Parametrik%3.34
Historik%2.89
Cornish-Fisher%3.25
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (508.60), TRAMA-99 çizgisinin %21.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 508.6
TRAMA: 643.6754
Разница: %-21.0
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%12.0
Net kâr marjı %12.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%29.6
FAVÖK marjı %29.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%41.6
Hasılat başına brüt kâr %41.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-24.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-24.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
1.8x
Сектор: 3.7x
F/K 1.8x — sektör medyanının (3.7x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.42x
Сектор: 1.04x
PD/DD 0.42x — sektör medyanının (1.04x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.5x
Сектор: 4.3x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanının (4.3x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.63x
Cari oran 3.63x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.43x
Borç/Özkaynak 2.43x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.3x
Faiz karşılama 3.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+98.4%
Artı %98.4 beklenen değer (1008.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1337.57 | EV/EBITDA hedefi: 489.06 | DCF hedefi: 1525.80
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%15.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 3.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.8
ROIC (%15.8) sermaye maliyetini hafifçe (4.3 puan) aşıyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7,934.01
DCF modeli 7934.01 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1460.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 508.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽2,984.7
Graham içsel değer: ₽2,984.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.8x
vs 3.7x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.42x
vs 1.04x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.5x
vs 4.3x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.8
vs %11.5 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
LSRG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.