/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+92.2%
ROIC ?
0.3%
DCF Мәні ?
42.82
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6901
1998-12-31 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%40.8
VaR 95% ?
%4.22
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.97
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.15
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.4
16.09.2025 → 14.04.2026
Асимметрия ?
1.23
Parametrik%4.22
Historik%3.46
Cornish-Fisher%2.81
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.02), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 5.019999980926514
TRAMA: 5.7372
Айырмашылық: %-12.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.4x
Сектор: 9.8x
F/K 3.4x — sektör medyanının (9.8x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.93x
Сектор: 2.60x
PD/DD 0.93x — sektör medyanının (2.60x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
29.1x
Сектор: 5.4x
EV/EBITDA 29.1x — sektör medyanının (5.4x) %434 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
9.4x
Net Borç/EBITDA 9.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.8x
Faiz karşılama 1.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+92.2%
Artı %92.2 beklenen değer (10.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 15.15 | PD/DD hedefi: 15.59 | EV/EBITDA hedefi: 1.30 | DCF hedefi: 15.66
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%0.3) – WACC (%11.5) farkı -11.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı 1.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 9.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 45/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.3
ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
42.82
DCF modeli 42.82 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %720.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.22
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.4x
vs 9.8x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.93x
vs 2.60x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.1x
vs 5.4x
Sektörden %434 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.3
vs %11.5 WACC
ROIC 11.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
LIC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.