/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
59/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₸39,317.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-13.9%
DCF Мәні ?
47,633.95
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
612
2024-01-19 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%53427.0
VaR 95% ?
%5323.84
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7617.46
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.51
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.4
13.08.2025 → 21.11.2025
Асимметрия ?
15.78
Parametrik%5323.84
Historik%2.64
Cornish-Fisher%-42289.84
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (47760.00), TRAMA-99 çizgisinin %93.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 47760.0
TRAMA: 24747.8904
Айырмашылық: %+93.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%25.4
Net kâr marjı %25.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.2
ROE %13.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.5
FAVÖK marjı %30.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%45.6
Hasılat başına brüt kâr %45.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
8.3x
Сектор: 7.7x
F/K 8.3x — sektör medyanının (7.7x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.01x
Сектор: 2.10x
PD/DD 4.01x — sektör medyanının %91 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.8x
Сектор: 5.0x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanının (5.0x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.23x
Cari oran 1.23x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.0x
Faiz karşılama 2.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+68.4
Hasılat yıllık %68.4 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.6
Net kâr yıllık %3.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-13.9%
Eksi %13.9 beklenen değer (41129.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 43647.45 | PD/DD hedefi: 28188.64 | EV/EBITDA hedefi: 40875.38 | DCF hedefi: 47633.95
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 2.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
47,633.95
DCF (47633.95) güncel fiyatla (%-0.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 47760.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₸39,317.1
Graham içsel değer: ₸39,317.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.3x
vs 7.7x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.01x
vs 2.10x
Sektörden %91 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x
vs 5.0x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.5
vs %43.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
KSPI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.