ITAB

İmalat

NORDIC

15.38

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

80/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

67/100

Dalio Risk ?

65/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

4/4

Confidence?

75%

Valuation

Potential?

+107.1%

ROIC ?

6.4%

DCF Value ?

451.78

Debt Cycle?

Geç Genişleme

Data

Data ?

5607

2004-05-28 → 2026-08-19

Risk Analysis (VaR) Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%40.6

VaR 95% ?

%4.21

daily max loss

VaR 99% ?

%5.95

daily max loss

CVaR 95% ?

%5.14

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%36.4

30.10.2025 → 30.04.2026

Skewness ?

0.22

Parametrik%4.21

Historik%3.28

Cornish-Fisher%3.34

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (15.38), TRAMA-99 çizgisi (15.85) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Price:: 15.38

TRAMA: 15.8481

Difference: %-3.0

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 4.9x Sector: 8.9x

F/K 4.9x — sektör medyanının (8.9x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.89x Sector: 3.06x

PD/DD 0.89x — sektör medyanının (3.06x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 2.0x Sector: 4.2x

EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (4.2x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 1.1x

Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.89x

Borç/Özkaynak 0.89x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 20.3x

Faiz karşılama 20.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

80/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+107.1%

Artı %107.1 beklenen değer (31.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 27.85 | PD/DD hedefi: 46.14 | EV/EBITDA hedefi: 32.90 | DCF hedefi: 46.14

Damodaran Değerleme

67/100

Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%6.4) – WACC (%7.2) farkı -0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

65/100

Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 20.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%6.4

ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %7.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

451.78

DCF modeli 451.78 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2837.4 ucuz.

Mevcut fiyat: 15.38

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

4.9x vs 8.9x

Sektör medyanının %45 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.89x vs 3.06x

Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.0x vs 4.2x

Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%6.4 vs %7.2 WACC

ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

ITAB — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.