/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
p18.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
+10.6%
ROIC ?
21.9%
DCF Мәні ?
59.02
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
7626
1996-10-01 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%21.9
VaR 95% ?
%2.35
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.29
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.11
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.1
06.02.2026 → 19.08.2026
Асимметрия ?
-0.13
Parametrik%2.35
Historik%2.32
Cornish-Fisher%2.37
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2535.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 2535.0
TRAMA: 2881.0372
Айырмашылық: %-12.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%6.4
Net kâr marjı %6.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.5
ROE %21.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%13.6
FAVÖK marjı %13.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%21.8
Hasılat başına brüt kâr %21.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
9.3x
Сектор: 18.0x
F/K 9.3x — sektör medyanının (18.0x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.75x
Сектор: 3.09x
PD/DD 4.75x — sektör medyanının %54 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.9x
Сектор: 9.6x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanı (9.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.70x
Cari oran 0.70x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.78x
Borç/Özkaynak 2.78x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
9.6x
Faiz karşılama 9.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.7
Hasılat yıllık %-0.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-20.7
Net kâr yıllık %-20.7 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.6%
Artı %10.6 beklenen değer (2804.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 4861.05 | PD/DD hedefi: 1847.33 | EV/EBITDA hedefi: 3561.26 | DCF hedefi: 633.75
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 9.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.9
ROIC (%21.9) sermaye maliyetini 11.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
59.02
DCF (59.02) güncel fiyatın %97.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2535.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
p18.6
Graham içsel değer: p18.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.3x
vs 18.0x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.75x
vs 3.09x
Sektörden %54 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x
vs 9.6x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.9
vs %10.9 WACC
ROIC 11.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.4
vs %13.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
IMB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.