/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Бағалау
Әлеует?
+5.4%
ROIC ?
-5.5%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
9893
1988-01-29 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%58.7
VaR 95% ?
%5.97
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.49
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.30
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%46.8
15.10.2025 → 06.02.2026
Асимметрия ?
-0.22
Parametrik%5.97
Historik%5.06
Cornish-Fisher%6.01
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6.86), TRAMA-99 çizgisi (6.85) ile yakın seviyede (%+0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 6.86
TRAMA: 6.8541
Айырмашылық: %+0.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
1.45x
Сектор: 3.08x
PD/DD 1.45x — sektör medyanının (3.08x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.6x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanının (3.4x) %98 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.2x
Faiz karşılama 8.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+5.4%
Artı %5.4 beklenen değer (7.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 11.69 | EV/EBITDA hedefi: 3.46
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-5.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 8.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 9/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-5.5
ROIC (%-5.5) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.45x
vs 3.08x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x
vs 3.4x
Sektörden %98 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-5.5
vs %10.8 WACC
ROIC 16.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ILU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.